PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 7.01%/yr for SPYD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%4.60%

Correlation

The correlation between FLAU and SPYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between FLAU and SPYD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLAU и SPYD

Секторы
FLAU
SPYD

Финансовые услуги

36.0%
12.1%

Сырьевые материалы

26.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.5%

Недвижимость

6.4%
25.8%

Промышленность

6.4%
2.3%

Энергетика

5.7%
9.2%

Здравоохранение

4.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.1%

Технологии

1.2%
2.7%

Коммунальные услуги

0.8%
11.4%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
SPYD
12.1%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
SPYD
3.4%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
SPYD
6.5%

Недвижимость

FLAU
6.4%
SPYD
25.8%

Промышленность

FLAU
6.4%
SPYD
2.3%

Энергетика

FLAU
5.7%
SPYD
9.2%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
SPYD
5.2%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
SPYD
16.3%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
SPYD
5.1%

Технологии

FLAU
1.2%
SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

FLAU vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.60

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.41

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.64

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

7.67

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLAU и SPYD

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-46.42%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.05%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-16.13%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-22.25%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.17%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.42%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и SPYD

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.70%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

7.73%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.67%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.14%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

19.78%

+3.80%

Сравнение комиссий FLAU и SPYD

FLAU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и SPYD

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and SPYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, SPYD leads with 7.01% vs 5.94% for FLAU. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYD has performed better with a 7.01% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FLAU.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.95% for FLAU.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYD is S&P 500. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор