PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с PSCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 6.14%/yr vs 1.00%/yr for PSCC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 12.79%.

FLAU

1 день
1.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.15%
1 год
14.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

PSCC

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
4.29%
3 года*
0.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		11.38%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		12.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%4.05%

Correlation

The correlation between FLAU and PSCC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.45

The correlation between FLAU and PSCC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLAU и PSCC

Секторы
FLAU
PSCC

Финансовые услуги

36.0%

-

Сырьевые материалы

26.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.9%

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

6.4%
3.0%

Энергетика

5.7%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
90.4%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Технологии

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
PSCC

-

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
PSCC
3.8%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
PSCC
2.9%

Недвижимость

FLAU
6.4%
PSCC

-

Промышленность

FLAU
6.4%
PSCC
3.0%

Энергетика

FLAU
5.7%
PSCC

-

Здравоохранение

FLAU
4.9%
PSCC

-

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
PSCC
90.4%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
PSCC

-

Технологии

FLAU
1.2%
PSCC

-

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

FLAU vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.26

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.49

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.28

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

0.49

+4.00

FLAU vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и PSCC

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-33.61%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-15.17%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-23.36%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-23.36%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-11.94%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.98%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

8.68%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и PSCC

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.40%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.04%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.61%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

18.25%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

19.30%

+4.29%

Сравнение комиссий FLAU и PSCC

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и PSCC

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности PSCC в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.92%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.97%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and PSCC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.83%) compared to PSCC (4.40%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs PSCC's -33.61%.

On 5-year performance, FLAU leads with 6.14% vs 1.00% for PSCC. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 6.14% return vs 1.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

FLAU has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.97% for PSCC.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.29% for PSCC.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор