Сравнение FLAU с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
FLAU и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLAU и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAU и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAU показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%.
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAU и IDX
FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
FLAU vs. IDX — Ранг доходности на риск
FLAU
IDX
Сравнение FLAU c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAU | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.49 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.79 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.54 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 1.91 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAU | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.49 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLAU и IDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAU и IDX
Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FLAU и IDX
Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAU | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -63.14% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -23.74% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -44.88% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -43.27% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -24.60% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.72% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAU и IDX
Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 7.71%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAU | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.16% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 19.40% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 25.13% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.91% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 24.07% | -0.41% |