PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Franklin Templeton - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.94%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between FLAU and FLTW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.59

The correlation between FLAU and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и FLTW

Секторы
FLAU
FLTW

Финансовые услуги

36.0%
12.6%

Сырьевые материалы

26.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.7%

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

6.4%
4.0%

Энергетика

5.7%
0.1%

Здравоохранение

4.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.6%

Технологии

1.2%
75.6%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
FLTW
12.6%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
FLTW
2.9%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
FLTW
1.7%

Недвижимость

FLAU
6.4%
FLTW

-

Промышленность

FLAU
6.4%
FLTW
4.0%

Энергетика

FLAU
5.7%
FLTW
0.1%

Здравоохранение

FLAU
4.9%
FLTW
0.6%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
FLTW
0.9%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
FLTW
1.6%

Технологии

FLAU
1.2%
FLTW
75.6%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

FLAU vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
4.54

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
5.05

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.70

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

10.85

-9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

34.18

-29.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

4.54

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.97

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.95

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLTW

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-38.00%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.87%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-26.45%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-38.00%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.18%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-8.43%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLTW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 5.35%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

11.76%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

21.34%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

26.03%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

22.44%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.77%

+1.81%

Сравнение комиссий FLAU и FLTW

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLTW

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and FLTW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to FLAU (5.35%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 5.94% for FLAU. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLAU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLAU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.46% for FLTW.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор