PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с ENZL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLAU tracks the FTSE Australia RIC Capped Index while ENZL tracks the MSCI New Zealand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 5.84%/yr vs -4.26%/yr for ENZL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAU charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -1.30%.

FLAU

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.08%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.06%
1 год
12.18%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

ENZL

1 день
0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.46%
3 года*
0.11%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и ENZL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		7.49%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-1.30%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%6.28%

Correlation

The correlation between FLAU and ENZL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.62

The correlation between FLAU and ENZL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и ENZL

Секторы
FLAU
ENZL

Финансовые услуги

37.1%
1.4%

Сырьевые материалы

26.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.0%

Недвижимость

6.0%
12.9%

Промышленность

5.6%
31.4%

Энергетика

4.8%
1.9%

Здравоохранение

4.3%
29.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.0%

Технологии

1.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.6%
12.9%

Финансовые услуги

FLAU
37.1%
ENZL
1.4%

Сырьевые материалы

FLAU
26.6%
ENZL
3.8%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
ENZL
1.0%

Недвижимость

FLAU
6.0%
ENZL
12.9%

Промышленность

FLAU
5.6%
ENZL
31.4%

Энергетика

FLAU
4.8%
ENZL
1.9%

Здравоохранение

FLAU
4.3%
ENZL
29.3%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
ENZL
1.3%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.9%
ENZL
4.0%

Технологии

FLAU
1.8%
ENZL
0.5%

Коммунальные услуги

FLAU
1.6%
ENZL
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA

Доходность на риск

FLAU vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.09

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.24

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.11

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

0.31

+3.27

FLAU vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и ENZL

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-42.44%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.90%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-20.67%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-36.86%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-30.14%

+24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-12.84%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и ENZL

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеют волатильность 5.65% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

13.45%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.85%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

18.62%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

20.41%

+3.15%

Сравнение комиссий FLAU и ENZL

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и ENZL

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ENZL в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.29%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		1.72%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and ENZL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.65%) compared to ENZL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs ENZL's -42.44%.

On 5-year performance, FLAU leads with 5.84% vs -4.26% for ENZL. On fees, FLAU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAU has performed better with a 5.84% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for ENZL.

ENZL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.72% for FLAU.

FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLAU and 0.50% for ENZL.

FLAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор