PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAU с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

FLAU и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAU и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAU и ADVE

2026 (YTD)202520242023
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		5.99%15.95%1.81%13.83%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

FLAU

1 день
1.24%
1 месяц
-6.28%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с QQQFLAU с SPYD
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с NFTYADVE с INDYADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL

Сравнение комиссий FLAU и ADVE

FLAU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF

Доходность на риск

FLAU vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAUADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.94

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.61

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.92

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.49

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAU vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAUADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.23

-0.91

Корреляция

Корреляция между FLAU и ADVE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и ADVE

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.07%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAU и ADVE

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAUADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-18.41%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.73%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.49%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.21%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.98%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и ADVE

Текущая волатильность для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) составляет 7.71%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что FLAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAUADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.13%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.99%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

17.63%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

15.12%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

15.12%

+8.54%