PortfoliosLab logo
Сравнение FLAPX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLAPX и VTWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.88%
58.95%
FLAPX
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.30

VTWO:

-0.01

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.55

VTWO:

0.17

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.08

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.27

VTWO:

-0.00

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.00

VTWO:

-0.01

Индекс Язвы

FLAPX:

5.70%

VTWO:

8.73%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.45%

VTWO:

24.22%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

FLAPX:

-11.62%

VTWO:

-19.15%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -11.57%.


FLAPX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-5.15%

1 год

5.60%

5 лет

11.62%

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

-11.57%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-11.93%

1 год

-0.49%

5 лет

9.16%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLAPX и VTWO

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%
График комиссии FLAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLAPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLAPX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLAPX: 0.30
VTWO: -0.01
Коэффициент Сортино FLAPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLAPX: 0.55
VTWO: 0.17
Коэффициент Омега FLAPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLAPX: 1.08
VTWO: 1.02
Коэффициент Кальмара FLAPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLAPX: 0.27
VTWO: -0.00
Коэффициент Мартина FLAPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLAPX: 1.00
VTWO: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.01
FLAPX
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и VTWO

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
1.13%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и VTWO

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-19.15%
FLAPX
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и VTWO

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 13.87% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.21%
FLAPX
VTWO