PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLAPX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с VTWO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLAPX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между FLAPX и VTWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLAPX:

0.38

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

FLAPX:

0.68

VTWO:

0.11

Коэф-т Омега

FLAPX:

1.09

VTWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLAPX:

0.36

VTWO:

-0.04

Коэф-т Мартина

FLAPX:

1.24

VTWO:

-0.11

Индекс Язвы

FLAPX:

6.07%

VTWO:

9.67%

Дневная вол-ть

FLAPX:

19.85%

VTWO:

24.56%

Макс. просадка

FLAPX:

-40.31%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

FLAPX:

-6.97%

VTWO:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -7.80%.

FLAPX

С начала года

0.16%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-3.71%

1 год

7.51%

3 года

10.34%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

VTWO

С начала года

-7.80%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-1.20%

3 года

6.47%

5 лет

10.10%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FLAPX и VTWO

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLAPX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLAPX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и VTWO

Дивидендная доходность FLAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTWO в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.07%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.41%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и VTWO

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и VTWO

Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...