Сравнение FKUTX с PRUAX
FKUTX (Franklin Utilities Fund) and PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, FKUTX returned 9.41%/yr vs 10.32%/yr for PRUAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FKUTX charges 0.72%/yr vs 0.83%/yr for PRUAX.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и PRUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.32% соответственно.
FKUTX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 9.41%
PRUAX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам FKUTX и PRUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 9.71% | 14.59% | 27.18% | -4.91% | 1.67% | 18.00% | -1.87% | 27.28% | 2.54% | 9.58% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 6.59% | 11.47% | 39.83% | -3.96% | -0.18% | 14.89% | 4.14% | 27.06% | 1.14% | 13.78% |
Correlation
The correlation between FKUTX and PRUAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г. | 0.85 |
The correlation between FKUTX and PRUAX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKUTX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск
FKUTX
PRUAX
Сравнение FKUTX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKUTX | PRUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.48 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.08 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и PRUAX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и PRUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKUTX | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -58.20% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.25% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -14.92% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -20.65% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -35.54% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.27% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.41% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.43% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и PRUAX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) имеют волатильность 4.41% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKUTX | PRUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.37% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 12.53% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 15.88% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.28% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.93% | +0.93% |
Сравнение комиссий FKUTX и PRUAX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRUAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и PRUAX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности PRUAX в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 7.55% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
PRUAX PGIM Jennison Utility Fund | 10.27% | 11.24% | 18.59% | 9.82% | 8.33% | 13.94% | 2.07% | 5.62% | 9.19% | 4.19% | 7.64% | 11.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FKUTX and PRUAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKUTX has higher volatility (4.41%) compared to PRUAX (4.37%). In terms of maximum drawdown, FKUTX dropped -43.59% vs PRUAX's -58.20%.
FKUTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKUTX и PRUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор