Сравнение FKUTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.02% соответственно.
FKUTX
31.62%
-0.28%
14.43%
30.55%
5.39%
6.20%
FXAIX
24.55%
0.19%
11.42%
31.85%
15.34%
13.02%
Основные характеристики
| FKUTX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 12.24% |
| Макс. просадка | -44.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.56% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и FXAIX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и FXAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и FXAIX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 2.03% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% | 3.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и FXAIX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и FXAIX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.