Сравнение FKUTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FKUTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 9.83% | 14.59% | 27.18% | -4.91% | 1.67% | 18.00% | -1.87% | 27.28% | 2.54% | 9.58% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.08% соответственно.
FKUTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 10.13%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и FXAIX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FKUTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FKUTX
FXAIX
Сравнение FKUTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.52 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.30 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и FXAIX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 7.50% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и FXAIX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -33.79% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -12.13% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -24.50% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -33.79% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -6.23% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.83% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.53% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и FXAIX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.53% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.32% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.92% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.05% | +0.73% |