PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKUTX с DPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и DPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции FKUTX превзошли акции DPG по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.71% соответственно.


FKUTX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.87%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.51%

DPG

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.85%
С начала года
13.60%
6 месяцев
12.54%
1 год
22.19%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKUTX и DPG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUTX
Franklin Utilities Fund
5.84%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
13.60%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%

Correlation

The correlation between FKUTX and DPG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.52

The correlation between FKUTX and DPG shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Utilities Fund

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Доходность на риск

FKUTX vs. DPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

DPG
Ранг доходности на риск DPG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUTX c DPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKUTXDPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.81

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

10.48

-6.32

FKUTX vs. DPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DPG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и DPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKUTXDPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и DPG

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и DPG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FKUTXDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-64.61%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-5.85%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-35.48%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-41.11%

+18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-64.61%

+28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.67%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.40%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.13%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и DPG

Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FKUTXDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.06%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.00%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

12.27%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.06%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

29.01%

-10.18%

Сравнение комиссий FKUTX и DPG

FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUTX и DPG

Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности DPG в 5.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
5.96%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
FKUTX
Franklin Utilities Fund
7.79%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы


FKUTX and DPG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (5.30%) compared to DPG (4.06%). In terms of maximum drawdown, FKUTX dropped -43.59% vs DPG's -64.61%.

DPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKUTX и DPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор