PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с DPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с DPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. DPG управляется Duff & Phelps. Фонд был запущен 27 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и DPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и DPG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		17.46%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, FKUQX показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 17.46%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

DPG

1 день
0.62%
1 месяц
0.35%
С начала года
17.46%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.70%
3 года*
11.86%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с SCHGDPG с PRUAX

Сравнение комиссий FKUQX и DPG

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.

DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

FKUQX vs. DPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c DPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXDPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.67

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.16

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.23

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

11.42

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. DPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и DPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXDPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между FKUQX и DPG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и DPG

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности DPG в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.71%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и DPG

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и DPG.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-64.61%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.40%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-41.11%

+18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.59%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.49%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и DPG

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) имеют волатильность 5.16% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.04%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.62%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.13%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

29.04%

-8.44%