PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и BULIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.75%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUQX показывает доходность 9.81%, а BULIX немного ниже – 9.75%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

BULIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.75%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.63%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий FKUQX и BULIX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

FKUQX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.91

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.68

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

6.67

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между FKUQX и BULIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и BULIX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности BULIX в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.39%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и BULIX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-55.21%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.11%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-24.56%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.63%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.06%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.36%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и BULIX

Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.79%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.77%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.45%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.57%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.99%

+2.61%