Сравнение FKU с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и SPDR Gold Shares (GLD).
FKU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FKU и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 1.02% | 37.97% | 8.06% | 20.59% | -24.12% | 20.55% | -6.01% | 32.90% | -16.21% | 25.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.93% против 14.11% соответственно.
FKU
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 6.93%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKU и GLD
FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FKU vs. GLD — Ранг доходности на риск
FKU
GLD
Сравнение FKU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.31 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.90 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FKU и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKU и GLD
Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 2.85% | 2.89% | 4.07% | 3.82% | 5.55% | 2.98% | 1.48% | 3.34% | 5.12% | 2.93% | 2.60% | 2.64% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKU и GLD
Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.39% | -45.56% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -19.21% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.84% | -21.03% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -22.00% | -32.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -11.71% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -16.17% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.25% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKU и GLD
Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 7.81%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 10.48% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 24.34% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 27.81% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 17.75% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 15.88% | +8.48% |