PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FKU is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 7.02%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FKU charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FKU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.12% соответственно.

FKU

1 день
-1.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.25%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.04%
3 года*
20.72%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.02%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		5.25%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FKU and GLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.15

Over the past year, FKU and GLD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FKU и GLD

Секторы
FKU
GLD

Финансовые услуги

27.7%

-

Сырьевые материалы

17.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Промышленность

11.4%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FKU
27.7%
GLD

-

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
GLD
100.0%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
GLD

-

Промышленность

FKU
11.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
GLD

-

Здравоохранение

FKU
5.3%
GLD

-

Энергетика

FKU
4.0%
GLD

-

Недвижимость

FKU
4.0%
GLD

-

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
GLD

-

Технологии

FKU

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FKU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.60

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.68

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

4.15

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FKU и GLD

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-45.56%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-19.21%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-19.21%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-21.03%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-22.00%

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-17.75%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-16.16%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

7.73%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и GLD

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.51%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

23.16%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

26.61%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.00%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

15.95%

+8.48%

Сравнение комиссий FKU и GLD

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и GLD

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.74%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKU and GLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (6.21%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 7.02% for FKU. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for GLD.

FKU is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор