PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKU с EWU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU с EWU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).

FKU и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKU или EWU.

Корреляция

Корреляция между FKU и EWU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FKU и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKU:

0.93

EWU:

0.65

Коэф-т Сортино

FKU:

1.42

EWU:

0.99

Коэф-т Омега

FKU:

1.19

EWU:

1.14

Коэф-т Кальмара

FKU:

1.36

EWU:

0.86

Коэф-т Мартина

FKU:

3.86

EWU:

2.73

Индекс Язвы

FKU:

4.70%

EWU:

3.99%

Дневная вол-ть

FKU:

19.26%

EWU:

16.33%

Макс. просадка

FKU:

-54.39%

EWU:

-63.99%

Текущая просадка

FKU:

0.00%

EWU:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям EWU по среднегодовой доходности: 3.16% против 3.65% соответственно.

FKU

С начала года

14.83%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

14.54%

1 год

17.72%

5 лет

15.59%

10 лет

3.16%

EWU

С начала года

13.33%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

13.27%

1 год

10.54%

5 лет

13.87%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKU и EWU

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKU и EWU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг риск-скорректированной доходности FKU, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKU c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа EWU равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и EWU

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EWU в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		3.50%4.08%3.83%5.55%2.98%1.48%3.35%5.12%2.93%2.60%2.64%3.28%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.67%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%

Просадки

Сравнение просадок FKU и EWU

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и EWU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и EWU

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...