PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FKU с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FDD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 9.03%/yr vs 11.07%/yr for FDD. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FKU charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.07% соответственно.

FKU

1 день
0.60%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
5.06%
С начала года
13.52%
1 год
26.32%
3 года*
22.65%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.03%
Всё время*
7.79%

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

FKU

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
$89.51K$78.75K$212.46K

Сравнение доходности по годам FKU и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		13.52%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between FKU and FDD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between FKU and FDD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и FDD

Секторы
FKU
FDD

Финансовые услуги

29.3%
58.2%

Сырьевые материалы

16.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.2%

Промышленность

12.7%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.9%

Здравоохранение

5.4%

-

Недвижимость

4.2%
3.3%

Энергетика

3.3%
9.1%

Коммунальные услуги

2.4%
6.0%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FKU
29.3%
FDD
58.2%

Сырьевые материалы

FKU
16.1%
FDD
2.8%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.0%
FDD
9.2%

Промышленность

FKU
12.7%
FDD
11.4%

Потребительский защитный сектор

FKU
7.0%
FDD
4.2%

Коммуникационные услуги

FKU
6.6%
FDD
1.9%

Здравоохранение

FKU
5.4%
FDD

-

Недвижимость

FKU
4.2%
FDD
3.3%

Энергетика

FKU
3.3%
FDD
9.1%

Коммунальные услуги

FKU
2.4%
FDD
6.0%

Технологии

FKU

-

FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FLEH
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY

Доходность на риск

FKU vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FKU c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKUFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.44

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.33

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.09

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

13.54

-7.63

FKU vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKU и FDD

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-74.77%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.39%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-12.90%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-34.84%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-41.43%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-35.15%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.83%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FDD

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.48%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.00%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

15.72%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

18.44%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

19.77%

+3.46%

Сравнение комиссий FKU и FDD

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FDD

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FDD в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		3.60%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FDD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (4.40%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 11.07% vs 9.03% for FKU. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 11.07% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.60% for FKU.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор