PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FKU с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FSZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 9.03%/yr vs 10.02%/yr for FSZ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.02% соответственно.

FKU

1 день
0.60%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
5.06%
С начала года
13.52%
1 год
26.32%
3 года*
22.65%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.03%
Всё время*
7.79%

FSZ

1 день
0.13%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.05%
С начала года
5.44%
1 год
9.56%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FKU

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
$89.51K$78.75K$212.46K

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
$49.85K$59.26K$87.96K

Сравнение доходности по годам FKU и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		13.52%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		5.44%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between FKU and FSZ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.64

The correlation between FKU and FSZ shifts across timeframes, from 0.64 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и FSZ

Секторы
FKU
FSZ

Финансовые услуги

29.3%
18.8%

Сырьевые материалы

16.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.0%

Промышленность

12.7%
22.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.5%

Здравоохранение

5.4%
23.1%

Недвижимость

4.2%
3.2%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Технологии

-

1.4%

Финансовые услуги

FKU
29.3%
FSZ
18.8%

Сырьевые материалы

FKU
16.1%
FSZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.0%
FSZ
11.0%

Промышленность

FKU
12.7%
FSZ
22.2%

Потребительский защитный сектор

FKU
7.0%
FSZ
6.3%

Коммуникационные услуги

FKU
6.6%
FSZ
3.5%

Здравоохранение

FKU
5.4%
FSZ
23.1%

Недвижимость

FKU
4.2%
FSZ
3.2%

Энергетика

FKU
3.3%
FSZ

-

Коммунальные услуги

FKU
2.4%
FSZ
2.6%

Технологии

FKU

-

FSZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FDDFKU с FLEH
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с EWGFSZ с SPYFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

FKU vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FKU c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKUFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.67

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.07

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.92

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

2.46

+3.45

FKU vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKU и FSZ

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-33.97%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.39%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-13.93%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-33.96%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-33.97%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.96%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.90%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FSZ

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 4.40%, в то время как у First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.87%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

11.59%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

14.37%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

19.43%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.71%

+4.52%

Сравнение комиссий FKU и FSZ

И FKU, и FSZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FSZ

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FSZ в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		3.60%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		1.97%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FSZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.87%) compared to FKU (4.40%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.02% vs 9.03% for FKU. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FKU has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.02% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FKU and FSZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

FKU has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.97% for FSZ.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index.

FKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор