PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FSZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 7.02%/yr vs 9.42%/yr for FSZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.42% соответственно.

FKU

1 день
-1.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.25%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.04%
3 года*
20.72%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.02%

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		5.25%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between FKU and FSZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.64

The correlation between FKU and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FKU и FSZ

Секторы
FKU
FSZ

Финансовые услуги

27.7%
18.9%

Сырьевые материалы

17.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.0%

Промышленность

11.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.6%

Здравоохранение

5.3%
22.0%

Энергетика

4.0%

-

Недвижимость

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Технологии

-

1.6%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
FSZ
18.9%

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
FSZ
8.2%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
FSZ
10.0%

Промышленность

FKU
11.4%
FSZ
22.0%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
FSZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
FSZ
6.6%

Здравоохранение

FKU
5.3%
FSZ
22.0%

Энергетика

FKU
4.0%
FSZ

-

Недвижимость

FKU
4.0%
FSZ
3.7%

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
FSZ
3.1%

Технологии

FKU

-

FSZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FDDFKU с GLD
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

FKU vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.70

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.10

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

2.41

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.70

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FKU и FSZ

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-33.97%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.39%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-13.93%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-33.96%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-33.97%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.11%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-7.00%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FSZ

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.72%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

10.70%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

14.25%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

19.34%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

18.95%

+5.48%

Сравнение комиссий FKU и FSZ

И FKU, и FSZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FSZ

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSZ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.74%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FSZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (6.21%) compared to FSZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 9.42% vs 7.02% for FKU. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 9.42% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FKU and FSZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

FKU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.39% for FSZ.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index.

FKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор