PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с NORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FKU returned 7.02%/yr vs 9.61%/yr for NORW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности FKU и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.61% соответственно.

FKU

1 день
-1.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.25%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.04%
3 года*
20.72%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.02%

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		5.25%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between FKU and NORW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FKU and NORW has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FKU и NORW

Секторы
FKU
NORW

Финансовые услуги

27.7%
22.6%

Сырьевые материалы

17.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
0.2%

Промышленность

11.4%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.5%

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.0%
29.4%

Недвижимость

4.0%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.7%

Технологии

-

4.1%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
NORW
22.6%

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
NORW
10.9%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
NORW
0.2%

Промышленность

FKU
11.4%
NORW
13.3%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
NORW
5.9%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
NORW
12.5%

Здравоохранение

FKU
5.3%
NORW

-

Энергетика

FKU
4.0%
NORW
29.4%

Недвижимость

FKU
4.0%
NORW
0.4%

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
NORW
0.7%

Технологии

FKU

-

NORW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDDFKU с GLD
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

FKU vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.18

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.00

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.95

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

11.27

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.18

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FKU и NORW

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-35.62%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.18%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-16.06%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-32.78%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-33.86%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-3.53%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-10.13%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.21%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и NORW

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.06%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

12.73%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.70%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

21.88%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

20.80%

+3.63%

Сравнение комиссий FKU и NORW

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и NORW

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью NORW в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.74%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FKU and NORW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (6.21%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.61% vs 7.02% for FKU. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.61% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.72% for NORW.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор