PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33737J2244

CUSIP

33737J224

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FKU составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FKU с EWU
Популярные сравнения:
FKU с EWU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
88.78%
333.67%
FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund показал доход в 8.12% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FKU

С начала года

8.12%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.20%

5 лет

2.77%

10 лет

3.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.25%1.38%5.55%-2.52%6.95%-2.04%4.38%2.59%3.14%-5.36%0.68%8.12%
202310.03%-0.83%-1.71%4.23%-5.75%1.75%6.12%-3.99%-3.50%-4.47%12.28%6.68%20.59%
2022-4.64%-5.56%-2.26%-5.07%-1.09%-10.88%6.18%-10.53%-8.41%4.74%14.70%-1.43%-24.12%
2021-1.54%7.75%4.80%4.78%4.32%-2.74%0.34%2.02%-5.92%3.19%-3.33%6.15%20.55%
2020-4.49%-11.35%-31.26%15.84%5.44%1.93%2.65%7.42%-3.91%-3.68%16.49%9.12%-5.99%
201911.43%3.70%-0.69%2.95%-6.68%4.53%-2.61%-4.45%6.21%5.59%4.40%5.84%32.91%
20185.30%-3.86%-0.48%3.66%1.87%-2.01%-1.67%-3.31%0.90%-8.83%-3.76%-4.48%-16.18%
20172.57%1.10%3.13%5.72%1.88%-2.68%4.30%-0.74%2.94%2.37%-0.96%3.87%25.81%
2016-9.25%-3.73%7.86%1.09%1.60%-13.38%3.73%1.45%-0.91%-6.80%0.25%2.12%-16.58%
20150.48%7.77%-4.86%5.91%3.88%-1.50%0.69%-5.00%-2.62%5.36%-2.01%-2.44%4.75%
2014-2.73%9.28%-4.81%0.52%-0.38%-1.48%-3.47%0.39%-4.28%0.35%1.03%0.02%-6.10%
20131.74%-0.55%1.86%2.60%0.76%-2.90%9.05%-1.53%5.88%4.17%1.86%4.86%30.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKU составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FKU, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKU, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.632.10
Коэффициент Сортино FKU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.952.80
Коэффициент Омега FKU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара FKU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.613.09
Коэффициент Мартина FKU, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6413.49
FKU
^GSPC

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
2.10
FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.55$1.40$1.76$1.32$0.56$1.37$1.64$1.17$0.85$1.06$1.29$0.99

Дивидендный доход

4.07%3.83%5.55%2.98%1.48%3.35%5.12%2.93%2.60%2.64%3.28%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.64$1.55
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.54$1.40
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.07$1.76
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$1.32
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.56
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$1.37
2018$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$1.64
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$1.17
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.85
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.26$1.06
2014$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.17$1.29
2013$0.08$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.65%
-2.62%
FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 54.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund составляет 8.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.39%17 дек. 2019 г.6318 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.290
-41.83%2 июн. 2021 г.33528 сент. 2022 г.47419 авг. 2024 г.809
-31.81%22 мая 2015 г.27727 июн. 2016 г.38823 янв. 2018 г.665
-25.91%12 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.22313 дек. 2019 г.352
-19.65%7 мар. 2014 г.15515 окт. 2014 г.14413 мая 2015 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
3.79%
FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab