PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

FKU — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. FKU запущен 14 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J2244

CUSIP

33737J224

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FKU составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FKU с EWU
Популярные сравнения:
FKU с EWU

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) показал доход в 13.54% с начала года и 16.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKU составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

FKU

С начала года

13.54%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

10.49%

1 год

16.07%

5 лет

14.99%

10 лет

3.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%3.17%-1.15%5.92%1.56%13.54%
2024-3.25%1.38%5.55%-2.52%6.95%-2.04%4.38%2.59%3.14%-5.36%0.68%-2.90%8.06%
202310.03%-0.83%-1.71%4.23%-5.75%1.75%6.12%-3.99%-3.50%-4.47%12.28%6.68%20.59%
2022-4.64%-5.56%-2.26%-5.07%-1.09%-10.88%6.18%-10.53%-8.41%4.74%14.70%-1.43%-24.12%
2021-1.54%7.75%4.80%4.78%4.32%-2.74%0.34%2.02%-5.92%3.19%-3.33%6.15%20.55%
2020-4.49%-11.35%-31.26%15.84%5.44%1.93%2.65%7.42%-3.91%-3.68%16.49%9.12%-5.99%
201911.43%3.70%-0.69%2.95%-6.68%4.53%-2.61%-4.45%6.21%5.59%4.40%5.84%32.91%
20185.30%-3.86%-0.48%3.66%1.87%-2.01%-1.67%-3.31%0.90%-8.83%-3.76%-4.48%-16.18%
20172.57%1.10%3.13%5.72%1.88%-2.68%4.30%-0.74%2.94%2.37%-0.96%3.87%25.81%
2016-9.25%-3.73%7.86%1.09%1.60%-13.38%3.73%1.45%-0.91%-6.80%0.25%2.12%-16.58%
20150.48%7.77%-4.86%5.91%3.88%-1.50%0.69%-5.00%-2.62%5.36%-2.01%-2.44%4.75%
2014-2.73%9.28%-4.81%0.52%-0.38%-1.48%-3.47%0.39%-4.28%0.35%1.03%0.02%-6.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKU составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.52$1.55$1.40$1.76$1.32$0.56$1.37$1.64$1.17$0.85$1.06$1.29

Дивидендный доход

3.54%4.08%3.83%5.55%2.98%1.48%3.35%5.12%2.93%2.60%2.64%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.64$1.55
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.54$1.40
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.07$1.76
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$1.32
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.56
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$1.37
2018$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$1.64
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$1.17
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.85
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.26$1.06
2014$0.46$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.17$1.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 54.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.39%17 дек. 2019 г.6318 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.290
-41.83%2 июн. 2021 г.33528 сент. 2022 г.47419 авг. 2024 г.809
-31.81%22 мая 2015 г.27727 июн. 2016 г.38823 янв. 2018 г.665
-25.91%12 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.22313 дек. 2019 г.352
-19.65%7 мар. 2014 г.15515 окт. 2014 г.14413 мая 2015 г.299

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...