- ISIN
- US33737J2244
- CUSIP
- 33737J224
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции FKU — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) показал доход в 5.25% с начала года и 20.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKU составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FKU по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FKU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.77% | 3.81% | -9.63% | 5.16% | 1.60% | -0.73% | 5.25% | ||||||
| 2025 | 3.49% | 3.17% | -1.15% | 5.92% | 7.88% | 3.69% | -2.20% | 3.35% | 2.95% | -0.84% | 0.65% | 6.22% | 37.97% |
| 2024 | -3.25% | 1.38% | 5.55% | -2.52% | 6.95% | -2.04% | 4.38% | 2.59% | 3.14% | -5.36% | 0.68% | -2.91% | 8.06% |
| 2023 | 10.03% | -0.83% | -1.71% | 4.23% | -5.75% | 1.75% | 6.12% | -3.99% | -3.50% | -4.47% | 12.28% | 6.68% | 20.59% |
| 2022 | -4.64% | -5.56% | -2.26% | -5.07% | -1.09% | -10.88% | 6.18% | -10.53% | -8.41% | 4.74% | 14.70% | -1.43% | -24.12% |
| 2021 | -1.54% | 7.75% | 4.80% | 4.78% | 4.32% | -2.74% | 0.34% | 2.02% | -5.92% | 3.19% | -3.33% | 6.15% | 20.55% |
Метрики бенчмарка
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -1.30%, beta of 0.82, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2012.
- This ETF participated in 110.60% of S&P 500 Index downside but only 85.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.30%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 85.98%
- Участие в снижении
- 110.60%
Комиссия
Комиссия FKU составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKU имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 13.52 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.47 | $1.55 | $1.40 | $1.76 | $1.31 | $0.56 | $1.37 | $1.64 | $1.17 | $0.85 | $1.06 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.89% | 4.07% | 3.82% | 5.55% | 2.98% | 1.48% | 3.34% | 5.12% | 2.93% | 2.60% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 54.39%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.39%март 2020 г. | 3mo 2d | 11mo 5d | 1y 2moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.84%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 10mo | 3y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.81%июнь 2016 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moмай 2015 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.91%дек. 2018 г. | 6mo 15d | 11mo 24d | 1y 6moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -19.65%окт. 2014 г. | 7mo 12d | 7mo | 1y 2moмарт 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| FKU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.39% | -56.78% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -9.10% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -18.90% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -25.43% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -33.92% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -0.74% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.72% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.97% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKU
Добавьте First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKU