Сравнение FKTFX с VASIX
FKTFX (Franklin California Tax Free Income Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both mutual funds - FKTFX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FKTFX returned 2.35%/yr vs 4.08%/yr for VASIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FKTFX charges 0.62%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и VASIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKTFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям VASIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 4.08% соответственно.
FKTFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.35%
VASIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам FKTFX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 1.73% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 6.08% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.14% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
Correlation
The correlation between FKTFX and VASIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between FKTFX and VASIX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKTFX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
FKTFX
VASIX
Сравнение FKTFX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTFX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.47 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.32 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTFX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.12 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и VASIX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и VASIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKTFX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -18.17% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.90% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -5.58% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -18.17% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | -18.17% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.92% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.93% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и VASIX
Текущая волатильность для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKTFX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.71% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.65% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 4.42% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.75% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.92% | -0.15% |
Сравнение комиссий FKTFX и VASIX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и VASIX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VASIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.77% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.11% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FKTFX and VASIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VASIX has higher volatility (1.71%) compared to FKTFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, FKTFX dropped -31.16% vs VASIX's -18.17%.
FKTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKTFX и VASIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор