PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTFX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKTFX с FNMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).

FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. FNMIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FKTFX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKTFX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		-0.28%4.38%2.78%6.25%-10.31%1.80%5.29%9.73%0.31%6.08%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		-0.14%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, FKTFX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.99% соответственно.

FKTFX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.59%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.35%

FNMIX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.26%
3 года*
11.22%
5 лет*
3.65%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax Free Income Fund

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с FKTFX:
FKTFX с MAMTXFKTFX с VCITXFKTFX с SPYFKTFX с FKIQXFKTFX с AMECXFKTFX с VCLAXFKTFX с VASIX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с SPYFNMIX с EMBFNMIX с FTBFXFNMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий FKTFX и FNMIX

FKTFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund

Доходность на риск

FKTFX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTFX
Ранг доходности на риск FKTFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTFX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKTFXFNMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.13

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.97

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.25

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

9.67

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKTFX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTFX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKTFXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.13

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между FKTFX и FNMIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTFX и FNMIX

Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FNMIX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.80%4.96%4.22%3.20%3.29%2.68%2.91%3.85%3.58%3.58%3.65%3.93%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.62%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FKTFX и FNMIX

Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и FNMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKTFXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-42.76%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.46%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-27.16%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

-27.16%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.00%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.72%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.19%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTFX и FNMIX

Текущая волатильность для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKTFXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.82%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.06%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.27%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

6.55%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

6.94%

-2.19%