- ISIN
- US3525181042
- CUSIP
- 352518104
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 янв. 1977 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FKTFX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) показал доход в 1.73% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKTFX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin California Tax Free Income Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FKTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был апр. 1981 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FKTFX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 дек. 1980 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 1.61% | -2.45% | 1.22% | 0.62% | 0.15% | 1.73% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 1.30% | -1.45% | -0.71% | -0.57% | 0.61% | -0.58% | 0.80% | 2.75% | 1.54% | 0.29% | 0.04% | 4.38% |
| 2024 | -0.14% | 0.13% | 0.16% | -1.45% | 0.19% | 2.06% | 0.74% | 0.76% | 1.14% | -1.42% | 1.77% | -1.12% | 2.78% |
| 2023 | 3.26% | -2.77% | 1.97% | -0.04% | -0.57% | 0.76% | 0.28% | -1.46% | -2.99% | -1.71% | 6.95% | 2.85% | 6.25% |
| 2022 | -3.15% | -0.59% | -3.52% | -3.10% | 1.85% | -2.59% | 3.21% | -2.72% | -4.41% | -1.10% | 5.62% | 0.17% | -10.31% |
| 2021 | 0.48% | -2.21% | 0.91% | 1.26% | 0.61% | 0.36% | 0.85% | -0.54% | -1.07% | -0.05% | 1.00% | 0.24% | 1.80% |
Метрики бенчмарка
Franklin California Tax Free Income Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.19%) than losses (11.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.19%
- Участие в снижении
- 11.13%
Комиссия
Комиссия FKTFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKTFX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FKTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 13.52 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin California Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.34 | $0.29 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.29 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin California Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin California Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 11 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2605 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin California Tax Free Income Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1981 года1981 | -31.16%сент. 1981 г. | 1y 2mo | 10y 3mo | 11y 6moиюнь 1980 г. - дек. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.21%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.84%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 22d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -14.32%март 2020 г. | 10d | 8mo 15d | 8mo 25dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 1980 года1980 | -13.54%март 1980 г. | 1mo 2d | 3mo 12d | 4mo 14dянв. 1980 г. - июнь 1980 г. |
Показатели просадок
| FKTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -56.78% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -18.90% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -25.43% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | -33.92% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.74% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.72% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKTFX
Добавьте Franklin California Tax Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKTFX