PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKTFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FKTFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKTFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		-0.58%4.38%2.78%6.25%-10.31%1.80%5.29%9.73%0.31%6.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FKTFX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.32% против 14.06% соответственно.

FKTFX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.28%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.32%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax Free Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FKTFX:
FKTFX с MAMTXFKTFX с VCITXFKTFX с FKIQXFKTFX с FNMIXFKTFX с AMECXFKTFX с VCLAXFKTFX с VASIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FKTFX и SPY

FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FKTFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTFX
Ранг доходности на риск FKTFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKTFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

7.27

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKTFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKTFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между FKTFX и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTFX и SPY

Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.81%4.96%4.22%3.20%3.29%2.68%2.91%3.85%3.58%3.58%3.65%3.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FKTFX и SPY

Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FKTFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-55.19%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-12.05%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.50%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

-33.72%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.53%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.09%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.54%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTFX и SPY

Текущая волатильность для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) составляет 1.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKTFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.35%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

9.50%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

19.06%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

17.06%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

17.92%

-13.17%