Сравнение FKTFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FKTFX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKTFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FKTFX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и SPY
Основные характеристики
FKTFX:
0.13
SPY:
0.51
FKTFX:
0.21
SPY:
0.86
FKTFX:
1.04
SPY:
1.13
FKTFX:
0.10
SPY:
0.55
FKTFX:
0.43
SPY:
2.26
FKTFX:
1.77%
SPY:
4.55%
FKTFX:
5.85%
SPY:
20.08%
FKTFX:
-16.22%
SPY:
-55.19%
FKTFX:
-5.44%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, FKTFX показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.10% против 12.16% соответственно.
FKTFX
-2.65%
-1.35%
-2.48%
1.21%
0.99%
2.10%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и SPY
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FKTFX и SPY
FKTFX
SPY
Сравнение FKTFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и SPY
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.74% | 3.59% | 3.50% | 3.31% | 2.66% | 2.92% | 3.37% | 3.64% | 3.60% | 3.70% | 3.98% | 4.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и SPY
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и SPY
Текущая волатильность для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) составляет 4.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.