Сравнение FKTFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FKTFX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKTFX или SPY.
Основные характеристики
| FKTFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.80% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 12.62% |
| Макс. просадка | -16.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.88% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и SPY
С начала года, FKTFX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и SPY
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKTFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и SPY
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.56% | 3.53% | 3.28% | 2.68% | 2.91% | 3.35% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% | 4.13% | 4.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и SPY
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и SPY
Текущая волатильность для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) составляет 0.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.