PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKTFX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKTFX с VCITX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).

FKTFX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKTFX или VCITX.

Корреляция

Корреляция между FKTFX и VCITX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FKTFX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKTFX:

0.03

VCITX:

0.12

Коэф-т Сортино

FKTFX:

0.02

VCITX:

0.11

Коэф-т Омега

FKTFX:

1.00

VCITX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FKTFX:

-0.01

VCITX:

0.05

Коэф-т Мартина

FKTFX:

-0.05

VCITX:

0.18

Индекс Язвы

FKTFX:

2.02%

VCITX:

1.93%

Дневная вол-ть

FKTFX:

5.87%

VCITX:

5.92%

Макс. просадка

FKTFX:

-16.22%

VCITX:

-19.43%

Текущая просадка

FKTFX:

-5.00%

VCITX:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FKTFX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VCITX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.35% соответственно.

FKTFX

С начала года

-2.19%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-2.60%

1 год

0.19%

3 года

2.61%

5 лет

0.51%

10 лет

2.23%

VCITX

С начала года

-1.86%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-2.08%

1 год

0.70%

3 года

3.41%

5 лет

0.41%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin California Tax Free Income Fund

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий FKTFX и VCITX

FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.

FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKTFX и VCITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTFX
Ранг риск-скорректированной доходности FKTFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKTFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKTFX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKTFX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VCITX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTFX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTFX и VCITX

Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VCITX в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKTFX
Franklin California Tax Free Income Fund		3.75%3.59%3.50%3.31%2.66%2.92%3.37%3.64%3.60%3.70%3.98%4.15%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.46%3.30%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%

Просадки

Сравнение просадок FKTFX и VCITX

Максимальная просадка FKTFX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKTFX и VCITX

Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...