PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

FKINX управляется Franklin Templeton. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FKINX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.65% против 0.87% соответственно.

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий FKINX и QBDSX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
FKINX
Franklin Income Fund Class A1

Доходность на риск

FKINX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKINXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.60

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.87

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.89

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

3.43

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKINXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.60

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.15

+0.75

Корреляция

Корреляция между FKINX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и QBDSX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и QBDSX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKINXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-18.38%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-3.09%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-7.40%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-18.38%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-8.41%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.83%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.80%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и QBDSX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKINXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.40%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

2.77%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

3.77%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

4.32%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

5.26%

+4.05%