Сравнение FKINX с BRUFX
FKINX (Franklin Income Fund Class A1) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FKINX returned 7.38%/yr vs 7.48%/yr for BRUFX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FKINX charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.
Доходность
Сравнение доходности FKINX и BRUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKINX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции BRUFX немного впереди с 7.48%.
FKINX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 7.38%
BRUFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам FKINX и BRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.16% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
BRUFX Bruce Fund | 10.46% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
Correlation
The correlation between FKINX and BRUFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г. | 0.45 |
Over the past year, FKINX and BRUFX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKINX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск
FKINX
BRUFX
Сравнение FKINX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | BRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.17 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 14.07 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и BRUFX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, примерно равная максимальной просадке BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и BRUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKINX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -44.50% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -7.67% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -9.66% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -17.91% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -25.44% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.07% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.72% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и BRUFX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 1.26%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKINX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.40% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 8.14% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 10.51% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 10.52% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 11.60% | -2.33% |
Сравнение комиссий FKINX и BRUFX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и BRUFX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности BRUFX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.75% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.52% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
FKINX and BRUFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRUFX has higher volatility (3.40%) compared to FKINX (1.26%). In terms of maximum drawdown, FKINX dropped -43.18% vs BRUFX's -44.50%.
FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKINX и BRUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор