Сравнение FKEMX с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKEMX и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.98% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 1.40% | 32.68% | 33.86% | -17.92% | 46.97% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.71% соответственно.
FKEMX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.08%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKEMX и SCHE
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
FKEMX vs. SCHE — Ранг доходности на риск
FKEMX
SCHE
Сравнение FKEMX c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKEMX | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.78 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.92 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.21 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKEMX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FKEMX и SCHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и SCHE
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.07% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и SCHE
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKEMX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -36.20% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.14% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | -33.77% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -36.20% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -8.15% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -12.71% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.23% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и SCHE
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKEMX | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 7.69% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 12.64% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.23% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.51% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.42% | -0.96% |