Сравнение FKEMX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKEMX и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.98% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 0.22% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
FKEMX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.08%
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKEMX и AVES
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
FKEMX vs. AVES — Ранг доходности на риск
FKEMX
AVES
Сравнение FKEMX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKEMX | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.28 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.48 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 9.44 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FKEMX и AVES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и AVES
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.07% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и AVES
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -27.40% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -10.06% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -7.91% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.39% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и AVES
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 7.78% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 12.88% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.08% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.73% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.73% | +1.73% |