Сравнение FKASX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FKASX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKASX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | -6.24% | 12.01% | 14.45% | 14.48% | -31.40% | 2.57% | 43.41% | 33.44% | 7.30% | 37.87% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FKASX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FKASX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.98% соответственно.
FKASX
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 12.48%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKASX и PNSAX
FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
FKASX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
FKASX
PNSAX
Сравнение FKASX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKASX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.15 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKASX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FKASX и PNSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKASX и PNSAX
Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 22.08% | 20.70% | 11.82% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKASX и PNSAX
Максимальная просадка FKASX за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKASX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -69.47% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.00% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.51% | -38.77% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -38.77% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -9.70% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -23.68% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.05% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKASX и PNSAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) составляет 9.37%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FKASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKASX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 10.40% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 17.67% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 24.86% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.05% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 23.43% | -1.17% |