PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с XMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June while XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, FJUN returned 13.94% vs 24.36% for XMAG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.

FJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.94%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и XMAG

2026 (YTD)20252024
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.73%11.05%0.84%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between FJUN and XMAG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.83

The correlation between FJUN and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUN и XMAG

Секторы
FJUN
XMAG

Технологии

36.2%
25.3%

Финансовые услуги

11.9%
17.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
13.0%

Промышленность

8.1%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

FJUN
36.2%
XMAG
25.3%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
XMAG
17.3%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
XMAG
13.0%

Промышленность

FJUN
8.1%
XMAG
12.6%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
XMAG
7.3%

Энергетика

FJUN
3.5%
XMAG
5.5%

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
XMAG
3.4%

Недвижимость

FJUN
1.9%
XMAG
2.9%

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
XMAG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

FJUN vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.18

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.35

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.19

14.99

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.10

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FJUN и XMAG

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-16.17%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-7.29%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.12%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.63%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и XMAG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.35%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.80%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

8.64%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

11.10%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.10%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

15.10%

-4.84%

Сравнение комиссий FJUN и XMAG

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и XMAG

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and XMAG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.80%) compared to FJUN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.36% vs 13.94% for FJUN. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.36% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FJUN.

FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.35% for XMAG.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор