PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FJUN и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.03%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с USPXFJUN с FTAGFJUN с GRID
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FJUN и TDIV

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FJUN vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.88

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.28

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

7.79

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.77

+0.33

Корреляция

Корреляция между FJUN и TDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и TDIV

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и TDIV

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-31.97%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.74%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-31.97%

+18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-7.09%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.88%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.83%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и TDIV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.03%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

13.68%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

23.53%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

20.44%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

20.73%

-10.34%