PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FJUN и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и SPXM

2026 (YTD)2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%6.28%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с UNOV
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий FJUN и SPXM

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

FJUN vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.82

-0.72

Корреляция

Корреляция между FJUN и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и SPXM

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и SPXM

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-5.08%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.75%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.80%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

9.34%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

9.34%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

9.34%

+1.05%