Сравнение FJUN с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FJUN и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJUN и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJUN и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | -0.44% | 11.05% | 16.38% | 22.30% | -4.95% | 11.47% | 11.67% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 19.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FJUN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJUN и KNG
FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FJUN vs. KNG — Ранг доходности на риск
FJUN
KNG
Сравнение FJUN c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.38 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.64 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.47 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 1.70 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.38 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FJUN и KNG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и KNG
FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и KNG
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJUN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -35.12% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -10.55% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -18.20% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.79% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.10% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.94% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и KNG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.36% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJUN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.36% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 7.47% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 13.64% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 13.63% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 17.30% | -6.91% |