PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJUN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJUN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и KNG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
-0.44%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%19.06%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FJUN и KNG

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FJUN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJUNKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.38

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.64

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.47

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

1.70

+7.96

FJUN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJUNKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.38

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.49

+0.61

Корреляция

Корреляция между FJUN и KNG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и KNG

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.


TTM20252024202320222021202020192018
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и KNG

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FJUNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-35.12%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.55%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-18.20%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.79%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.10%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.94%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и KNG

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.36% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJUNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.36%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

7.47%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

13.64%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

13.63%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

17.30%

-6.91%