Сравнение FJUN с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FJUN и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FJUN и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJUN и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | -0.44% | 11.05% | 16.38% | 22.30% | -4.95% | 10.54% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FJUN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJUN и IGLD
И FJUN, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
FJUN vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FJUN
IGLD
Сравнение FJUN c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJUN | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.17 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.27 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.64 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJUN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FJUN и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJUN и IGLD
FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FJUN и IGLD
Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJUN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -18.59% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -17.56% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -18.59% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.51% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.01% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.13% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJUN и IGLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 3.36%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJUN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 10.62% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 21.23% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 23.76% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 14.90% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 14.86% | -4.47% |