PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с FAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с FAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June while FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJUN returned 11.07%/yr vs 8.91%/yr for FAUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 6.31%.

FJUN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.94%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

FAUG

1 день
0.14%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.83%
1 год
18.23%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и FAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.73%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.31%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%13.15%

Correlation

The correlation between FJUN and FAUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between FJUN and FAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUN и FAUG

Секторы
FJUN
FAUG

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FJUN
36.2%
FAUG
35.6%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
FAUG
11.8%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
FAUG
11.2%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
FAUG
10.1%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
FAUG
8.5%

Промышленность

FJUN
8.1%
FAUG
8.3%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
FAUG
4.9%

Энергетика

FJUN
3.5%
FAUG
3.5%

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
FAUG
2.4%

Недвижимость

FJUN
1.9%
FAUG
1.9%

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
FAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM

Доходность на риск

FJUN vs. FAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNFAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.54

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.64

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.48

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.19

17.65

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. FAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNFAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.78

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FJUN и FAUG

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNFAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-22.33%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-5.26%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-12.81%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-15.91%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.83%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и FAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.35%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNFAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.92%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

5.45%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

7.21%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.76%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

12.75%

-2.49%

Сравнение комиссий FJUN и FAUG

И FJUN, и FAUG имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и FAUG

Ни FJUN, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FJUN and FAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAUG has higher volatility (0.92%) compared to FJUN (0.35%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs FAUG's -22.33%.

On 5-year performance, FJUN leads with 11.07% vs 8.91% for FAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 11.07% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUN and FAUG have the same expense ratio: 0.85% per year.

FJUN and FAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June, while FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и FAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор