PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FJUN is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, FJUN returned 14.38%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и CVSE

2026 (YTD)202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%15.72%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between FJUN and CVSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FJUN and CVSE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FJUN и CVSE

Секторы
FJUN
CVSE

Технологии

36.2%
39.5%

Финансовые услуги

11.9%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Здравоохранение

8.4%
10.3%

Промышленность

8.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

FJUN
36.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
CVSE
10.3%

Промышленность

FJUN
8.1%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
CVSE
1.7%

Энергетика

FJUN
3.5%
CVSE

-

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
CVSE
2.5%

Недвижимость

FJUN
1.9%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

FJUN vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.28

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.90

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.66

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

5.71

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.28

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.92

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FJUN и CVSE

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-20.29%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-3.08%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-20.29%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.68%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.69%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.42%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и CVSE

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

0.00%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

6.49%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.87%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

13.87%

-3.60%

Сравнение комиссий FJUN и CVSE

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и CVSE

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and CVSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJUN has higher volatility (0.41%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, FJUN leads with 14.38% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FJUN has performed better with a 14.38% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.29% for CVSE.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор