PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с CVRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с CVRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and CVRD (Madison Covered Call ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FJUN is passively managed, while CVRD is actively managed. Over the past year, FJUN returned 13.82% vs 9.30% for CVRD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for CVRD.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и CVRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у CVRD с доходностью 2.84%.

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и CVRD

2026 (YTD)202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%7.26%
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%

Correlation

The correlation between FJUN and CVRD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.71

The correlation between FJUN and CVRD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUN и CVRD

Секторы
FJUN
CVRD

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Промышленность

8.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.8%

Энергетика

3.5%
7.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

FJUN
36.2%
CVRD
35.5%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
CVRD
11.2%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
CVRD
7.9%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
CVRD
9.1%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
CVRD
6.8%

Промышленность

FJUN
8.1%
CVRD
7.3%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
CVRD
9.8%

Энергетика

FJUN
3.5%
CVRD
7.1%

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
CVRD
2.2%

Недвижимость

FJUN
1.9%
CVRD
3.0%

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
CVRD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Madison Covered Call ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVL

Доходность на риск

FJUN vs. CVRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c CVRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNCVRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.97

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.39

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.18

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.63

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

5.17

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. CVRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CVRD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и CVRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNCVRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.97

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.58

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FJUN и CVRD

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и CVRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNCVRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-17.95%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-5.72%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.47%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.00%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.80%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и CVRD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.41%, в то время как у Madison Covered Call ETF (CVRD) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNCVRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.61%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

6.95%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

9.71%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

11.82%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

11.82%

-1.55%

Сравнение комиссий FJUN и CVRD

FJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и CVRD

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.

ПозицияTTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and CVRD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.61%) compared to FJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs CVRD's -17.95%.

On 1-year performance, FJUN leads with 13.82% vs 9.30% for CVRD. On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FJUN has performed better with a 13.82% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: First Trust and Madison. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.90% for CVRD.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и CVRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор