PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUN с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

FJUN и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUN и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUN и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.44%11.05%16.38%14.79%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

FJUN

1 день
0.54%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.35%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с SCHXFJUN с USPXFJUN с GRIDFJUN с UNOV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий FJUN и BDGS

И FJUN, и BDGS имеют комиссию равную 0.85%.

FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

FJUN vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.72

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.90

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.84

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.54

-0.44

Корреляция

Корреляция между FJUN и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и BDGS

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FJUN и BDGS

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

FJUNBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-9.12%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.85%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.61%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.67%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и BDGS

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.36% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJUNBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.12%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.72%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

8.35%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

8.35%

+2.04%