PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

FJUL и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и IVVB

2026 (YTD)202520242023
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%6.72%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий FJUL и IVVB

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

FJUL vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.59

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.12

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.05

-0.03

Корреляция

Корреляция между FJUL и IVVB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и IVVB

FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и IVVB

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-13.08%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.90%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.45%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.67%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.67%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.27%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.63%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

9.47%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

9.47%

+1.21%