PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с FLJJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

FJUL и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и FLJJ

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.44%14.19%15.30%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJUL показывает доходность -1.44%, а FLJJ немного ниже – -1.46%.

FJUL

1 день
0.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.47%
1 год
14.82%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий FJUL и FLJJ

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FJUL vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.81

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.68

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.15

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

12.89

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.75

-0.72

Корреляция

Корреляция между FJUL и FLJJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и FLJJ

Ни FJUL, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и FLJJ

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-6.91%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-3.86%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.41%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.83%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.94%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и FLJJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.10%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.49%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

6.42%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

6.31%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

6.31%

+4.37%