PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

FJUL и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FJUL и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%8.27%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с BUFDDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий FJUL и DNOV

И FJUL, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

FJUL vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.41

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

12.51

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.81

+0.21

Корреляция

Корреляция между FJUL и DNOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и DNOV

Ни FJUL, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и DNOV

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-15.03%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.13%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-9.98%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.35%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.06%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.18%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.70%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

4.47%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.10%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

7.59%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

9.12%

+1.56%