PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

FJUL и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%9.72%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий FJUL и BUFD

FJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

FJUL vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.04

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.38

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.87

+0.15

Корреляция

Корреляция между FJUL и BUFD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и BUFD

Ни FJUL, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и BUFD

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-10.75%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.57%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-10.75%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.72%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.03%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.20%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и BUFD

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.68%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

4.10%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.03%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

7.71%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

7.63%

+3.05%