PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FJUL и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%9.72%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с EOCT
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FJUL и BGLD

FJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

FJUL vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.06

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.61

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.19

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.11

-0.09

Корреляция

Корреляция между FJUL и BGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и BGLD

FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и BGLD

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-16.19%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-11.11%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-16.19%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-6.16%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.54%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.19%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 3.65%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.56%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.36%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.12%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

9.89%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

9.88%

+0.80%