PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSCX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSCX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.29% против 19.08% соответственно.

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FJSCX и FBGRX

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FJSCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.73

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.00

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.92

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между FJSCX и FBGRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FBGRX

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FBGRX

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-58.64%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.89%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-43.08%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-43.08%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-8.68%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.78%

-12.58%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FBGRX

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.83%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.08%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

24.98%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

24.93%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

23.63%

-7.80%