PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJSCX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSCX с FBCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both funds - FJSCX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FJSCX returned 10.33%/yr vs 13.84%/yr for FBCG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.76%.

FJSCX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
16.85%
С начала года
22.77%
1 год
32.82%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.20%

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSCX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		22.77%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%13.64%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between FJSCX and FBCG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.52

The correlation between FJSCX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с SCJFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FJSCX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJSCXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.18

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.68

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.58

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

5.72

+3.42

FJSCX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и FBCG

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSCXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-43.56%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.17%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-27.89%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-43.56%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.18%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.55%

-11.35%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.17%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и FBCG

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSCXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.58%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

16.12%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

20.20%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

26.06%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

25.75%

-9.52%

Сравнение комиссий FJSCX и FBCG

FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и FBCG

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.35%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FJSCX and FBCG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJSCX has higher volatility (8.29%) compared to FBCG (6.58%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs FBCG's -43.56%.

FJSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSCX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор