Сравнение FJSCX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FJSCX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJSCX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 5.60% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FJSCX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.29% против 17.51% соответственно.
FJSCX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.29%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJSCX и DXJ
FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
FJSCX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
FJSCX
DXJ
Сравнение FJSCX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJSCX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.24 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.88 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.91 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 15.24 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJSCX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.24 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.32 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FJSCX и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSCX и DXJ
Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 16.68% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок FJSCX и DXJ
Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJSCX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -49.63% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.65% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -22.19% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -39.14% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -4.69% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -14.44% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSCX и DXJ
Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJSCX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.27% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 13.82% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 22.85% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.93% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.51% | -4.68% |