Сравнение FJSCX с DXJ
FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJSCX returned 9.25%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJSCX charges 0.91%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности FJSCX и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJSCX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.25% против 18.33% соответственно.
FJSCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 9.25%
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам FJSCX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 20.80% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.64% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between FJSCX and DXJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between FJSCX and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJSCX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
FJSCX
DXJ
Сравнение FJSCX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJSCX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.94 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 19.29 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJSCX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.11 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.39 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FJSCX и DXJ
Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJSCX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -49.63% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -10.98% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -22.19% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -22.19% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -39.14% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -14.34% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.81% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSCX и DXJ
Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJSCX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.55% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 13.09% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.44% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.96% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.18% | -4.17% |
Сравнение комиссий FJSCX и DXJ
FJSCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSCX и DXJ
Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности DXJ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.58% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FJSCX and DXJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJSCX has higher volatility (4.83%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs DXJ's -49.63%.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJSCX и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор