Сравнение FJSCX с BRK-B
FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) is Japan Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FJSCX returned 9.25%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJSCX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJSCX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.93% соответственно.
FJSCX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 9.25%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FJSCX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 20.74% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FJSCX and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.24 |
The correlation between FJSCX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJSCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FJSCX
BRK-B
Сравнение FJSCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJSCX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.27 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.57 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJSCX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.18 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FJSCX и BRK-B
Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJSCX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -53.86% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.42% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -14.95% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -26.58% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -29.57% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -11.33% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -11.07% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.46% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSCX и BRK-B
Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJSCX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.72% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 10.70% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.32% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.11% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.43% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSCX и BRK-B
Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.59% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FJSCX and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJSCX has higher volatility (4.83%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs BRK-B's -53.86%.
FJSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJSCX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор