PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJSCX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FJSCX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSCX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FJSCX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.93% соответственно.


FJSCX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.80%
С начала года
20.74%
6 месяцев
20.27%
1 год
33.04%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.25%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSCX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
20.74%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FJSCX and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.24

The correlation between FJSCX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

FJSCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJSCXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.27

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

-0.57

+10.00

FJSCX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSCX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSCX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJSCXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.18

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FJSCX и BRK-B

Максимальная просадка FJSCX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSCX и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FJSCXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.42%

-53.86%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.42%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-14.95%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-26.58%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-29.57%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-11.33%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-11.07%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.46%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSCX и BRK-B

Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FJSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FJSCXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.72%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.70%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.32%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.11%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.43%

-3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSCX и BRK-B

Дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
14.59%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Часто задаваемые вопросы


FJSCX and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJSCX has higher volatility (4.83%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FJSCX dropped -71.42% vs BRK-B's -53.86%.

FJSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSCX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор