PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.54% соответственно.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FJRLX и FXNAX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FJRLX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.93

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.33

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.66

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

4.68

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.31

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FXNAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FXNAX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FXNAX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-19.51%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.71%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-18.54%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

-19.51%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.53%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.87%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.96%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.55%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.58%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

4.35%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

6.04%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

4.99%

-2.60%