PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJRLX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJRLX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJRLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJRLX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		-0.23%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FJRLX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FJRLX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.38%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FBNDFJRLX с FTBFXFJRLX с SHY
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FJRLX и FSPGX

FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FJRLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJRLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJRLXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.84

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.36

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.17

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

4.02

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJRLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJRLX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJRLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJRLXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.84

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.80

+0.21

Корреляция

Корреляция между FJRLX и FSPGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJRLX и FSPGX

Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.69%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJRLX и FSPGX

Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJRLXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.89%

-32.66%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-16.17%

+14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.71%

-32.66%

+22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-13.03%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.43%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

4.70%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FJRLX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJRLXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

6.71%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

12.37%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

22.58%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

21.52%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

21.66%

-19.27%