PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJP с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJP и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJP и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
11.49%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.04% соответственно.


FJP

1 день
3.00%
1 месяц
-7.04%
С начала года
11.49%
6 месяцев
17.65%
1 год
41.85%
3 года*
21.92%
5 лет*
9.87%
10 лет*
7.83%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий FJP и EWJ

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


Доходность на риск

FJP vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJPEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.12

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.35

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

8.67

+1.82

FJP vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJPEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.10

+0.22

Корреляция

Корреляция между FJP и EWJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и EWJ

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EWJ в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
2.56%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FJP и EWJ

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и EWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FJPEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-60.93%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.59%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-33.14%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-33.14%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-7.97%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-21.84%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.68%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и EWJ

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 8.60% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJPEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

15.04%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

21.96%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

18.12%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.32%

+1.45%