PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с EWJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.90%/yr vs 9.56%/yr for EWJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FJP charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности FJP и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJP показывает доходность 14.76%, а EWJ немного выше – 15.32%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.56% соответственно.

FJP

1 день
0.35%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.00%
1 год
35.91%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.11%
10 лет*
7.90%

EWJ

1 день
-0.15%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.95%
1 год
32.80%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.76%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		15.32%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between FJP and EWJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.82

The correlation between FJP and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJP и EWJ

Секторы
FJP
EWJ

Промышленность

43.7%
24.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.9%

Технологии

10.7%
21.7%

Сырьевые материалы

10.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.7%
1.0%

Финансовые услуги

5.5%
17.0%

Энергетика

3.4%
0.9%

Здравоохранение

3.4%
5.6%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.3%

Промышленность

FJP
43.7%
EWJ
24.5%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
EWJ
11.9%

Технологии

FJP
10.7%
EWJ
21.7%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
EWJ
3.4%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
EWJ
1.0%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
EWJ
17.0%

Энергетика

FJP
3.4%
EWJ
0.9%

Здравоохранение

FJP
3.4%
EWJ
5.6%

Недвижимость

FJP
3.1%
EWJ
1.9%

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
EWJ
8.9%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
EWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с DXJFJP с EWJVFJP с VOOFJP с DGRWFJP с HEWJ
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

FJP vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.59

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.42

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.12

-0.85

FJP vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и EWJ

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-60.93%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.59%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-14.68%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-33.14%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-33.14%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.50%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-21.70%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.05%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и EWJ

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 8.15% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.05%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

16.66%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

20.71%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

18.50%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.33%

+1.58%

Сравнение комиссий FJP и EWJ

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и EWJ

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EWJ в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.85%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.48%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and EWJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (8.15%) compared to EWJ (8.05%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.56% vs 7.90% for FJP. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.56% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

EWJ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.48% for FJP.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.49% for EWJ.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор