Сравнение FJP с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
FJP и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FJP и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJP и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FJP показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.83% против 17.51% соответственно.
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJP и DXJ
FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
FJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск
FJP
DXJ
Сравнение FJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJP | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.24 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.88 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.91 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 15.24 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.32 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FJP и DXJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJP и DXJ
Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок FJP и DXJ
Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -49.63% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -12.65% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -22.19% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -39.14% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.69% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -14.44% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.25% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJP и DXJ
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.27% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 13.82% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.85% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 18.93% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.51% | -1.74% |