PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJP с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FJP returned 7.86%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJP charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности FJP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJP показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции FJP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.86% против 19.25% соответственно.

FJP

1 день
-3.66%
1 месяц
0.74%
С начала года
14.36%
6 месяцев
13.78%
1 год
34.76%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.07%
10 лет*
7.86%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.36%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between FJP and DXJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.71

The correlation between FJP and DXJ shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJP и DXJ

Секторы
FJP
DXJ

Промышленность

43.7%
27.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
15.6%

Технологии

10.7%
12.9%

Сырьевые материалы

10.4%
8.5%

Коммунальные услуги

5.7%
0.1%

Финансовые услуги

5.5%
18.3%

Энергетика

3.4%
1.7%

Здравоохранение

3.4%
6.8%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Промышленность

FJP
43.7%
DXJ
27.4%

Потребительский циклический сектор

FJP
12.4%
DXJ
15.6%

Технологии

FJP
10.7%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

FJP
10.4%
DXJ
8.5%

Коммунальные услуги

FJP
5.7%
DXJ
0.1%

Финансовые услуги

FJP
5.5%
DXJ
18.3%

Энергетика

FJP
3.4%
DXJ
1.7%

Здравоохранение

FJP
3.4%
DXJ
6.8%

Недвижимость

FJP
3.1%
DXJ

-

Коммуникационные услуги

FJP
1.0%
DXJ
2.7%

Потребительский защитный сектор

FJP
0.8%
DXJ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Japan AlphaDEX Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с VOOFJP с DGRWFJP с HEWJ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

FJP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.10

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.02

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.12

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

19.78

-12.72

FJP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJP на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJP и DXJ

Максимальная просадка FJP за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-49.63%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-10.98%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-22.19%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-22.19%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-39.14%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-3.57%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-14.30%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.83%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FJP и DXJ

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.28%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

14.08%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

18.14%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

19.08%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

20.00%

-1.09%

Сравнение комиссий FJP и DXJ

FJP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJP и DXJ

Дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FJP and DXJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (8.15%) compared to DXJ (6.28%). In terms of maximum drawdown, FJP dropped -41.51% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs 7.86% for FJP. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.08% for DXJ.

FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for FJP and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор